Risk dynamisk

FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc
Januar 10, 2016 Vagn Ahm R 0 1

I finansielle matematik, et risikomål betinget er en tilfældig variabel af den økonomiske risiko, som hvis målt på et tidspunkt i fremtiden. Et risikomål kan opfattes som en betinget risikomål på trivielle sigma algebra.

En risikomål dynamik er et risikomål, der beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvordan evalueringer af risici på forskellige tidspunkter er relateret. Det kan tolkes som en sekvens af betingede risikomål.

Risk Betinget

En kortlægning er et risikomål betinget, hvis den har følgende egenskaber:

Hvis det er en betinget risikomål konveks så vil det også have ejendom:

En betinget risikomål sammenhængende er en betinget risikomål konveks der desuden opfylder:

Accept sæt

Accepten indstillet på tid forbundet med en betinget risikomål er

Hvis du får en accept indstillet på tid, så den tilsvarende risikomål betinget er

hvor er den afgørende infimum.

Regelmæssig ejendom

En risiko foranstaltning betinget siges at være regelmæssig, hvis for enhver og derefter hvor er indikatoren funktionen. Enhver normaliseret betinget risikomål konveks er regelmæssige.

Den finansielle fortolkningen af ​​denne, at den betingede risiko på et senere node kun afhænger af de mulige tilstande fra denne node. I en binomial model ville dette være beslægtet med beregning af risikoen på undertræ forgrening fra det pågældende punkt.

Tid konsekvent ejendom

En risikomål dynamisk tid konsekvent, hvis og kun hvis.

Eksempel: dynamisk superhedging pris

Den dynamiske superhedging Prisen har betingede risikomål af formen :. Det er en udbredt vist resultat, at det er også en tid konsekvent risikomål.

  0   0
Forrige artikel Charles Nagel
Næste artikel Tim Wright

Kommentarer - 0

Ingen kommentar

Tilføj en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn tilbage: 3000
captcha